James Gray est né à New York en 1969 et a grandi dans le Queens. Il souhaitait à l'origine être peintre, mais lorsqu'il découvre, tout jeune adolescent, l'œuvre de cinéastes comme Francis Ford Coppola, il se tourne vers le cinéma. Il s'est formé à l'école de cinéma de l'University of Southern California dont il est sorti diplômé en 1991. Son film de fin d'études, Cowboys and angels, a été remarqué par le producteur Paul Webster, qui l'a encouragé à écrire son 1er scénario de long-métrage.
Il a écrit et réalisé son 1er film, Little Odessa, à l'âge de 25 ans. Interprété par Tim Roth, Edward Furlong, Vanessa Redgrave et Maximilian Schell, ce drame criminel a été plébiscité et a remporté le prestigieux Lion d'argent du festival du film de Venise en 1994 et le prix de la critique du festival de Venise.
En 2000, James Gray a écrit et réalisé son 2ème film, The Yards, film dans lequel il dirigeait Mark Wahlberg, Charlize Theron, James Caan et Joaquin Phoenix. Le film a été sélectionné en compétition officielle au festival de Cannes.
Son 3ème film en 2007, La nuit nous appartient réunit de nouveau le duo Wahlberg-Joaquin, ainsi que Robert Duvall et Eva Mendes. Il nous plonge dans l'univers de la mafia russe et des boites de nuit. Ce film sera nommé pour le César du meilleur film étranger en 2008.
Si il c'est passé sept ans entre The Yards et La nuit nous appartient, James Gray surprend tout le monde en réalisant seulement quelques mois plus tard un nouveau film: Two Lovers. Si cette fois-ci on ne retrouve pas les milieux mafieux thèmes de ces premiers films, on reconnait tout de même les signatures de Gray: une très belle réalisation, la dureté du thème ou encore son acteur fétiche: Joaquin Phoenix, aux côtés de Gwyneth Paltrow et Vinessa Shaw. Two lovers en compétition pour la Palme d'or en 2008, ne sera pas récompensé.
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