Son premier rôle, Anne Consigny le tient dans une adaptation du Soulier de satin réalisée par Manoel de Oliveira. Elle laisse de côté le métier de comédienne pendant quelques longues années, puis, en 2002, revient dans la comédie d'Isabelle Nanty Le bison (et sa voisine Dorine), et dans le policier 36 quai des orfèvres d'Olivier Marchal. En 2005, elle tient le 1er rôle dans Je ne suis pas là pour être aimé de Stéphane Brizé, qui lui vaut une nomination aux Césars en 2006.
On l'a vu également dans les comédies Du jour au lendemain avec Benoît Poelvoorde, On va s'aimer d'Ivan Calbérac et le drame Anna M de Michel Spinosa. Puis, elle tourne Le scaphandre et le papillon de Julian Schnabel. En 2008, elle tourne Coupable de Laetitia Masson, et Le Grand alibi de Pascal Bonitzer. On la retrouve dans Un conte de noël d'Arnaud Desplechin, en compétition à Cannes 2008. La même année, on la retrouve dans Largo Winch, film adapté de la célèbre bande-dessinée de Jean Van Hamme et Francq.
2009 est d'ailleurs un grand cru pour Anne qui d'outsider, passe au statut d'actrice la plus demandée du cinéma français. A sa manière discrète et délicate, elle parcourt toutes les franges du cinéma français, avec une prédilection pour les rôles de femme effacée, calculatrice ou délaissée que ce soit dans la comédie légère de Lucien Jean Baptiste (La Première Etoile), au coeur du cinéma d'auteur (Rapt de Lucas Belvaux, Les Herbes folles d'Alain Resnais) ou ducôté de la gaudriole façon Didier Bourdon pour Bambou.
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